보건복지가족부는 26일 제5차 국민연금기금운용위원회(위원장: 전재희 보건복지가족부장관)를 개최하여 2008년 8월까지의 기금운용 현황 및 향후 계획을 발표했다.
이에 따르면 8월까지 기금의 금융부문 수익률은 -0.99%, 세부적으로는 국내주식 20.68%, 해외주식 -16.70%, 국내채권 3.44%, 해외채권 4.76%임이다.
자산별 비중 국내주식 12.7%, 해외주식 4.3%, 국내채권 71.7%, 해외채권 7.8%, 대체투자 3.5% 이다.
발표 자료에 따르면 미국 금융위기로 인한 세계 및 국내 주식시장의 동반 하락이 기금운용에 악영향을 미친 것으로 나타났다.
국민연금뿐 아니라 해외 연기금들도 세계적인 주가하락의 영향으로 상반기 실적이 부진한 것으로 보고됐다.
한편 올해 8월까지 주식부문의 수익률이 상당히 저조하지만, 1988년부터 올 8월까지 주식부문의 수익률은 9.88%로서 채권부문(5.32%)보다 높은 것으로 보고됐다.
향후에도 미국의 금융불안, 국제 유동성 위축, 부실 금융기관 추가 파산 위험, 투자심리 위축 등으로 세계 경제의 회복은 지연될 것으로 예상됨에 따라, 국민연금은 기금의 위험 관리를 강화하고, 주식투자 비중을 허용범위 내에서 축소하는 대신 대체투자의 비중을 확대할 계획이며, 또한 경제 및 금융상황의 변화에 따라 필요시 ‘08년 기금운용계획도 변경하는 방안을 검토 중임을 밝혔다.
한편 올해 말 주가지수와 금리 수준에 따른 민감도 분석 결과에 따르면 올해 기금운용 수익률은 -4.52%-5.80% 범위내로 전망했다.
회의는 리먼브라더스 등 최근 미국 금융위기와 관련된 금융기관들에 대한 투자 현황 및 손실규모도 보고됐다.
국민연금이 리먼, 메릴린치, AIG에 투자한 총금액은 약 1억 8천만 달러(약 2,045억), 9월 17일 현재 약 4천 2백만달러(약 481.1억)의 평가손실, 약 6천 6백만달러(약 754.9억) 실현손실이 발생했다.
또한 패니매와 프레디맥에 투자한 총금액은 약 2억 2천만달러(약 2,500억원)이며 채권가치 상승으로 지난 17일 현재 약 5백 5십만달러(약 63.2억원)평가이익, 약 3천 9백만달러(약 439억원) 실현손실이 발생했다.
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