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평균 수익률 10.39%…88년 이래 누적수익금 109조 9900억
지난해 국민연금기금을 운용해 26조2462억 원의 수익을 올리고 평균 수익률은 10.39%인 것으로 나타났다.
보건복지부는 제42차 국민연금기금운용위원회(위원장: 전재희 보건복지부장관)를 개최해 지난해 국민연금기금운용 성과평가(안)을 심의, 의결했다고 18일 밝혔다.
지난해 국민연금기금운용 성과평가(안)에 따르면 기금 규모는 지난해 말 현재 시가기준 277조 6424억 원(전년대비 17.9% 증가)으로, 금융부문에 277조 2519억 원(99.9%), 복지부문에 1540억 원(0.1%) 투자하고 있다.
기금의 총수익률은 10.39%으로 지난해 기금운용수익금은 26조 2462억 원이며, 1988년 이래 누적수익금은 109조9894억 원이다.
금융부문 시간가중수익률은 10.84%이고, 자산군별 수익률을 보면, 전반적인 주식시장의 상승세 속에서 국내주식수익률(58.45%)은 벤치마크(52.04%)를 6.41%포인트 초과했고, 해외주식수익률(24.88%)도 벤치마크(23.62%)를 1.26%포인트 초과했다.
국내채권수익률(4.13%)은 벤치마크(4.21%)를 0.08%포인트, 해외채권수익률(3.25%)도 벤치마크(4.02%)를 0.77%포인트 각각 하회했다.
국민연금기금운용위원회 산하 성과평가보상전문위원회’는 국민연금기금운영에 대해 현행 장기 목표수익률 개념의 대체투자 벤치마크를 시장수익률 개념이 반영되도록 개선해 실질적인 평가와 보상의 기준이 되는 유인체계를 갖출 것을 권고했다.
부동산도 자산 특성의 이질성을 감안해 대체투자에서 분리해 독립된 자산군으로 평가할 것을 고려할 필요가 있다고 제언했다.
국민연금의 운용전략과 평가가 1년 단위로 이뤄지고, 장기적인 수익 목표가 희생될 수 있는 문제점을 보완하기 위해, 장기적인 수익률 달성을 위해 필요한 운용전략을 검토하고 이에 상응하는 평가체계 및 보상방법을 전향적으로 개발할 필요가 있다고 제언했다.
보건복지부는 국민연금기금운용 외부 위탁운용사 중 운용실적이 탁월해 기금수익 증대에 기여한 운용사를 선정, 표창함으로써 전체 위탁사의 성과개선을 유인하고자 했다.
이번 선정된 외부 위탁운용사는 총 5개사로 운용수익률 및 운용규모 등을 감안해 국내주식부문 3개사, 국내채권부문 1개사, 대체투자부문 1개사를 정했다.
기금운용위원회는 또, 2015년을 목표년도로 하는 중기(2011-15년) 자산배분(안)도 심의, 의결했다.
중기(2011-15년) 자산배분(안)은 지난해 수립한 중기(2010-14년) 자산배분(안)을 토대로 대내외 경제전망, 자산별 수익률 및 위험 등을 면밀히 분석해 마련했다.
중기 자산배분안은 장기 전략의 일관성 유지와 포트폴리오 조정에 따른 불필요한 비용을 없애기 위해 당초 마련한 중기(2010~14년) 자산배분을 유지하는 방향으로 결정했다.
중기자산배분안에 따르면, 2015년 목표수익률은 6.7%이고, 이를 달성하기 위한 목표포트폴리오는 주식 30% 이상, 채권 60% 미만, 대체투자 10% 이상이 될 것으로 전망된다.
시장 상황에 큰 변화가 없는 한 목표포트폴리오는 2014년에 달성할 것으로 예상되며, 기금운용의 안정성 및 수익성 제고를 위해 그간 추진해 온 투자다변화(해외투자 및 대체투자 확대)는 지속적으로 유지해 나갈 것이라고 복지부는 밝혔다.
주1) 2015년말 적립금 예상규모는 약 488조원 이다.
주2) 해외투자는 대체투자를 포함할 경우 최소 20% 이상으로 예상된다.
기금운용위원회는 2015년 목표포트폴리오의 구체적 내용이 공개될 경우 기금운용의 수익성 저하 및 자본시장 왜곡의 가능성이 있어 세부내용은 공식적으로 발표하지 않는 것으로 결정했다.
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국민연금기금 지난해 26조 벌었다
